Questo rapporto conclude una serie di tre studi dedicati alla previsione del prezzo svolti nell’ambito del progetto di Ricerca di Sistema EXTRA. Ciascuno degli studi affronta, con approcci differenti (euristico / analitico, statistico e fuzzy), il problema della previsione a breve termine basata sull’analisi delle serie storiche. Nel caso oggetto del presente rapporto viene adottato un approccio basato su tecniche fuzzy, scarsamente impiegato, allo stato dell’arte, per la previsione dei prezzi dell’energia elettrica e degli altri mercati in genere ma, comunque, già largamente utilizzato nell’analisi delle serie storiche applicata in altri campi. In particolare, una metodologia originale di training del modello fuzzy è stata definita ed applicata allo scopo di adattare il metodo alle peculiarità dell’andamento della variabile prezzo. Ulteriori affinamenti del modello, sia dal punto di vista algoritmico che dal punto di vista della selezione dei dati di input, hanno permesso di ottenere una elevata qualità delle prestazioni del previsore. A dimostrazione di ciò i risultati raggiunti vengono confrontati con i risultati ottenuti tramite gli approcci dei precedenti studi sopra citati e con quelli di altri autori.