Il rapporto descrive le attività di studio che sono state svolte per approfondire le conoscenze del mercato infra-giornaliero europeo SIDC (Single Intraday Coupling), la sua adozione in Italia ed il meccanismo di negoziazione continua, diverso da quello storicamente usato nel mercato infra-giornaliero italiano (MI), basato su aste.
Nella prima parte si descrivono i paesi europei coinvolti ed i relativi NEMO (i gestori nazionali dei mercati elettrici), la suddivisione in zone di mercato e le conseguenti problematiche di determinazione della capacità interzonale, i vari progetti nazionali di implementazione, tra cui quello italiano, e una panoramica dei volumi degli scambi negli ultimi anni, in termini di energia e di numerosità delle transazioni di compravendita. Si prosegue poi con la descrizione delle principali caratteristiche del SIDC, le diverse tipologie di ordini, i moduli dedicati alla gestione del registro degli ordini e alla gestione delle capacità trans-zonali disponibili, e le aste.
Nella seconda parte si presentano le particolarità della partecipazione al SIDC del nuovo mercato infra-giornaliero italiano, con l’introduzione di nuove zone di mercato e di nuove modalità di presentazione a portafoglio degli ordini, il processo di nomina con cui si assegnano alle effettive unità di produzione i risultati delle negoziazioni, e infine le nuove aste regionali denominate CRIDA.
Nella terza parte vengono mostrati i risultati di analisi statistiche svolte sui dati relativi all’anno 2020 dei mercati infra-giornalieri iberico e tedesco, forniti dai relativi gestori OMIE e EPEX, con particolare riguardo alle interrelazioni tra gli esiti delle aste, sei nel mercato iberico e una in quello tedesco, e quelli della negoziazione continua.
Nella quarta e ultima parte si descrive una applicazione, appositamente realizzata, che consente di simulare il meccanismo della negoziazione continua, rendendo così possibile condurre attività sperimentali che, in aggiunta alle attività di analisi statistiche, migliorano la comprensione e lo studio delle dinamiche proprie della negoziazione continua e dei comportamenti degli operatori di mercato, che adattano le loro strategie d’offerta in funzione dei segnali di prezzo ricevuti in modo continuo dal mercato.